Portfolio

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant) · 起始 $5,000

需要策略复盘· 上次复盘2026-08-06

净值

$7.5K

现金

$7K

93%

总收益

+49.8%

已实现 -9.6%

持仓

1

上限 5

净值曲线

70 个数据点 · 每日收盘后更新

策略规则

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant)

最大持仓5

现金下限20%

单仓上限20%

Option 上限15%

止损15%

止盈50%

移动止损20%

Squeeze 上限10%

当前持仓

1 个 OPEN 仓位

OPTION_CALL$1.25-7.4%

ATHM CALL strike $22.5 exp 2026-08-21. Post-earnings price_momentum. 1d +7.7%, Detective 70. | Auto Stop=$0.68 Target=$2.7

Symbol	Type	Engine	Entry	Live · PnL	Qty	Cost	Stop	Target	Status	Notes
ATHM	OPTION_CALL	财报后	1.35	$1.25-7.4%	4	$540	0.68	2.7	OPEN	ATHM CALL strike $22.5 exp 2026-08-21. Post-earnings price_momentum. 1d +7.7%, Detective 70. \| Auto Stop=$0.68 Target=$2.7

业绩统计

胜率

41%

平均盈

+29.1%

平均亏

-34.6%

最大回撤

+8.7%

Sharpe

0

引擎配置

各引擎最大配置上限

财报Option引擎15%
Squeeze Unwind引擎10%
AI Infra趋势引擎20%
持仓保护引擎10%
财报后方向引擎10%
形态信号引擎10%
Vegas通道+VWAP趋势引擎20%
现金 (Cash)93%

财报 / 宏观日历

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