Portfolio

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant) · 起始 $5,000

净值

$7.5K

现金

$5.8K

78%

总收益

+50.3%

已实现 -10.4%

持仓

2

上限 5

净值曲线

35 个数据点 · 每日收盘后更新

策略规则

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant)

最大持仓5

现金下限20%

单仓上限20%

Option 上限15%

止损15%

止盈50%

移动止损20%

Squeeze 上限10%

当前持仓

2 个 OPEN 仓位

AVGO auto thematic trend. AI score 94, Detective 75. | Auto Stop=$358.58 Target=$527.33

ARM Vegas+VWAP trend. Signal days=1, intraday vol×=4.6, EMA144 dist=48.62%, gap=3.18%.

Symbol	Type	Engine	Entry	Live · PnL	Qty	Cost	Stop	Target	Status	Notes
AVGO	STOCK	AI趋势	421.86	⋯	2	$843.7	358.58	527.33	OPEN	AVGO auto thematic trend. AI score 94, Detective 75. \| Auto Stop=$358.58 Target=$527.33
ARM	STOCK	vegas_vwap	380.81	⋯	2	$761.6	323.8	461.73	OPEN	ARM Vegas+VWAP trend. Signal days=1, intraday vol×=4.6, EMA144 dist=48.62%, gap=3.18%.

业绩统计

胜率

35%

平均盈

+27.2%

平均亏

-34.0%

最大回撤

+8.7%

Sharpe

0

引擎配置

各引擎最大配置上限

财报Option引擎15%
Squeeze Unwind引擎10%
AI Infra趋势引擎20%
持仓保护引擎10%
财报后方向引擎10%
形态信号引擎10%
Vegas通道+VWAP趋势引擎20%
现金 (Cash)78%

财报 / 宏观日历

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